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Modelos de Pérdida Esperada y no Esperada en Riesgo de Crédito con nociones de Scoring

Seminario - Taller Internacional organizado por ALIDE en Lima - Perú

ALIDE organiza el Seminario – Taller Internacional sobre Modelos de Pérdida Esperada y no Esperada en Riesgo de Crédito con Nociones de Scoring, que se llevará a cabo en su sede institucional, en Lima, Perú, del 20 al 22 de abril de 2016.

OBJETIVO

Formar especialistas en riesgos con conocimientos actualizados de los principales modelos utilizados en la moderna gestión de riesgo de crédito, incluyendo modelos de scoring. Para ello, se revisará las nuevas tendencias del riesgo de crédito: pérdida esperada, pérdida no esperada, correlaciones y concentración; las nociones fundamentales detrás de los modelos de scoring; la comparación de modelos exitosos de riesgo crediticio; el modelo de Basilea de calificaciones internas: cálculo de pérdida esperada, no esperada y VaR de crédito; el uso de simulación de Monte Carlo para calcular el VaR de crédito; el cálculo de pérdidas no esperadas incorporando correlaciones (por regiones / sectores); y los indicadores adicionales para la optimización de cartera ajustada a riesgos.

METODOLOGÍA

El Seminario – Taller se desarrollará en siete módulos que están interrelacionados entre sí, en los cuales se promoverá el análisis y discusión de los distintos temas que serán abordados. La orientación metodológica del Seminario - Taller es eminentemente práctica, enfatizando en aplicaciones y soluciones prácticas. Para ello, se recurrirá a grupos de trabajo y análisis de casos que serán organizados bajo la orientación y conducción del expositor, con la finalidad que los participantes apliquen los instrumentos y metodologías, así como puedan discutir e intercambiar experiencias.

Los ejemplos y aplicaciones se realizarán en Excel y en el programa @RISK para lograr una mejor comprensión de los participantes.

Los participantes pueden llevar un demo del software @RISK en sus portátiles (las instrucciones de descarga serán enviadas por el instructor por anticipado).

Será necesario que los participantes traigan una computadora portátil Laptop o Notebook (que tenga instalado el MS Office) para desarrollar los ejercicios


INSTRUCTOR


ENRIQUE NAVARRETE PEDRAZA

Matemático y economista mexicano, estudió en el Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA), donde obtuvo el Bachelor of Science in Mathematics y Bachelor of Science in Economics, y cuenta con un Master en Economía en la University of Chicago.  Consultor de derivados, riesgos financieros y modelos de optimización y simulación. Durante el período 2002-2015, ha dictado más de 350 seminarios en los países de la región sobre riesgos financieros, tanto en bancos, cooperativas, sociedades financieras, instituciones de microfinanzas, así como en organismos de supervisión bancaria. Instructor y conferencista de Palisade Corporation en todos los módulos del Decision Tools Suite, incluyendo @RISK, Risk Optimizer, PrecisionTree, Stat Tools. Participó como conferencista invitado en la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de @RISK en Costa Rica (2007), Colombia (2008) y Brasil (2009).

Autor de software para la medición y gestión de riesgos: tipo de cambio, tesorería, mercado, crédito (scoring e IRB - calificaciones internas), liquidez y riesgo operativo, utilizando metodologías como Asset&Liability Management (ALM), Valor en Riesgo (VaR), y simulación de Monte Carlo.  Este software conforma el sistema modular PowerRisk® instalado en más de 30 instituciones financieras de la región.

 
 

PARTICIPANTES

Gerentes, jefes de departamento, auditores, analistas de riesgos y demás personal responsable de medir, supervisar y gestionar el riesgo de crédito, tanto en banca pública como privada, así como a todo profesional interesado en conocer las metodologías de vanguardia utilizadas en el cálculo de posibles pérdidas en portafolios de crédito.

EL CURSO NO REQUIERE EXPERIENCIA ESTADÍSTICA PREVIA


INFORMACIONES DEL SEMINARIO–TALLER

Folleto
Información general
Ficha de inscripción
Programa preliminar de actividades


CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Miércoles, 13 de abril de 2016

CONSULTAS:
Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE
Paseo de la República 3211
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfono: (51-1) 442-2400
Fax (51-1) 442-8105

Atención:
Sra. Milagros Angulo, Asistente
Tel: (51-1) 442-2400 Ext. 224
E-mail: gangulo@alide.org

 
 
 
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